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Le Laboratoire Manceau de Mathématiques (LMM) développe à Le Mans Université depuis 25 ans une recherche en mathématiques théorique et appliquée (principalement à l’assurance et la finance, à la fiabilité des systèmes et des structures et aux problèmes énergétiques).

 

 Cette recherche s’articule historiquement autour de deux axes de recherche thématiques : probabilités, finance et risques d’une part et statistique des processus et applications d’autre part.

 Plus récemment, des activités de recherche transverses en actuariat, risque et assurance se sont développées avec la fondation de l’Institut du Risque et de l’Assurance.

La plupart des travaux menés au sein du LMM ont pour but de modéliser les phénomènes aléatoires rencontrés dans divers domaines d’applications et de développer des méthodes statistiques et numériques permettant de mieux les appréhender.

D’autres activités de recherche en géométrie algébrique, en algèbre et en acoustique musicale en partenariat avec le LAUM, ont lieu au LMM.

Le LMM est membre de la Fédération de Recherche Mathématiques des Pays de Loire du CNRS et partenaire du Centre Henri Lebesgue.

Nombre de fichiers

162

 

Nombre de notices

101

 

Taux en OA

84 %

 

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Mots-clés

Optimal stochastic control Tests d'ajustement Likelihood ratio test Equations différentielles doublement stochastiques rétrogrades Optimal switching Switching zero-sum game Stochastic differential equation Inhomogeneous Poisson processes Calculus via regularization Estimation non-paramétrique Diffusion process Fractional Brownian motion Euler scheme Parametric estimation Variational inequalities Nonlinear Neumann Boundary conditions Backward doubly stochastic differential equations Bellman-Isaacs equation Singular terminal condition Maximum likelihood estimator Categorical explanatory variables Hypotheses testing Stable process Viscosity solution of PDEs Composite alternatives Fault-surface roughness Switching optimal Laplace transform Stochastic partial differential equations Dynamic utilities Stochastic flow Non-life insurance Jumps LAMN property Parameter estimation Estimation paramétrique Second order backward stochastic differential equation Viscosity solution Oblique reflection Generalized linear models Ergodic diffusion process Infinite dimensional analysis SPDEs Regression models Autoregressive model Backward stochastic differential equations Continuity problem Cramér-von Mises test Simulations de Monte-Carlo 60H30 Equations différentielles stochastiques rétrogrades Singularity Robustness Machine learning Lévy process Processus stochastiques Bayesian estimator Population dynamics Change-point Backward Volterra integral equation Estimateur du maximum de vraisemblance Nonparametric estimation Fractional Gaussian noise Consistency Seasonality Processus de Poisson non homogène Risk allocations Doubly reflected BSDE with jumps Backward Doubly Stochastic Differential Equations Perron's method Self-affine surface Reflected backward stochastic differential equation Goodness-of-fit tests 60H99 Multivariate risk measures Asymptotic properties Riccati equation Processus de Lévy Stochastic optimal switching General filtration Asymptotic normality One-step procedure Explicit estimators Stochastic control Roughness exponent Poisson process Hamilton-Jacobi-Bellman-Isaacs equation Hypothesis test Fault Backward stochastic differential equation Asymptotic theory Itô formula Green's function Maximisation d'utilité Metrology Stochastic processes Inhomogeneous Poisson process Hypothesis testing Stochastic algorithms Quasi-sure stochastic analysis