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Le Laboratoire Manceau de Mathématiques (LMM) développe à Le Mans Université depuis 25 ans une recherche en mathématiques théorique et appliquée (principalement à l’assurance et la finance, à la fiabilité des systèmes et des structures et aux problèmes énergétiques).

 

 Cette recherche s’articule historiquement autour de deux axes de recherche thématiques : probabilités, finance et risques d’une part et statistique des processus et applications d’autre part.

 Plus récemment, des activités de recherche transverses en actuariat, risque et assurance se sont développées avec la fondation de l’Institut du Risque et de l’Assurance.

La plupart des travaux menés au sein du LMM ont pour but de modéliser les phénomènes aléatoires rencontrés dans divers domaines d’applications et de développer des méthodes statistiques et numériques permettant de mieux les appréhender.

D’autres activités de recherche en géométrie algébrique, en algèbre et en acoustique musicale en partenariat avec le LAUM, ont lieu au LMM.

Le LMM est membre de la Fédération de Recherche Mathématiques des Pays de Loire du CNRS et partenaire du Centre Henri Lebesgue.

Nombre de fichiers

162

 

Nombre de notices

101

 

Taux en OA

84 %

 

 

Mots-clés

Diffusion process Itô formula Population dynamics Change-point Stochastic control Bayesian estimator Multivariate risk measures Ergodic diffusion process Doubly reflected BSDE with jumps Backward Doubly Stochastic Differential Equations Riccati equation Stable process Maximum likelihood estimator Processus de Poisson non homogène Stochastic differential equation Laplace transform Backward stochastic differential equation Risk allocations Composite alternatives Self-affine surface Singularity Parameter estimation Fault-surface roughness Hypothesis test Euler scheme Inhomogeneous Poisson process Nonlinear Neumann Boundary conditions SPDEs Infinite dimensional analysis Nonparametric estimation 60H99 Singular terminal condition Generalized linear models Consistency Lévy process Seasonality Continuity problem Fractional Brownian motion Dynamic utilities Hamilton-Jacobi-Bellman-Isaacs equation LAMN property Quasi-sure stochastic analysis Fractional Gaussian noise Optimal stochastic control Simulations de Monte-Carlo Machine learning Tests d'ajustement Viscosity solution of PDEs 60H30 Stochastic flow Estimation non-paramétrique Autoregressive model One-step procedure Robustness Stochastic partial differential equations Hypotheses testing Viscosity solution Likelihood ratio test Backward stochastic differential equations Explicit estimators Categorical explanatory variables Asymptotic theory Metrology Asymptotic normality Bellman-Isaacs equation Non-life insurance Stochastic processes Hypothesis testing Oblique reflection Inhomogeneous Poisson processes General filtration Poisson process Roughness exponent Variational inequalities Green's function Equations différentielles stochastiques rétrogrades Calculus via regularization Goodness-of-fit tests Perron's method Processus stochastiques Estimateur du maximum de vraisemblance Regression models Switching zero-sum game Jumps Stochastic optimal switching Processus de Lévy Second order backward stochastic differential equation Asymptotic properties Maximisation d'utilité Equations différentielles doublement stochastiques rétrogrades Reflected backward stochastic differential equation Stochastic algorithms Cramér-von Mises test Optimal switching Fault Estimation paramétrique Parametric estimation Switching optimal Backward doubly stochastic differential equations Backward Volterra integral equation