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ON THE CRAMÉR-VON MISES TEST FOR POISSON PROCESSES WITH SCALE PARAMETER

Abstract : We present an asymptotically parameter free and consistent goodness of fit test in the case of observations of Poisson processes. The basic hypothesis is supposed to be composite parametric. A statistic of Cramér-von Mises type with parameter replaced by the maximum likelihood estimator is proposed. We show that in the case of scale parameter, the distribution limit of the test statistic does not depend on the unknown parameter.
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https://hal-univ-lemans.archives-ouvertes.fr/hal-01849106
Contributeur : Alioune Top <>
Soumis le : mercredi 25 juillet 2018 - 15:21:01
Dernière modification le : vendredi 29 mai 2020 - 22:08:04

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Alioune Top, Ali Souleyman Dabye, Donald Tanguep. ON THE CRAMÉR-VON MISES TEST FOR POISSON PROCESSES WITH SCALE PARAMETER. Far East Journal of Theoretical Statistics, 2016, ⟨10.17654/TS052060419⟩. ⟨hal-01849106⟩

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