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Pré-publication, Document de travail

Fast calibration of weak FARIMA models

Abstract : In this paper, we investigate the asymptotic properties of Le Cam's one-step estimator for weak Fractionally AutoRegressive Integrated Moving-Average (FARIMA) models. For these models, noises are uncorrelated but neither necessarily independent nor martingale differences errors. We show under some regularity assumptions that the onestep estimator is strongly consistent and asymptotically normal with the same asymptotic variance as the least squares estimator. We show through simulations that the proposed estimator reduces computational time compared with the least squares estimator. An application for providing remotely computed indicators for time series is proposed.
Type de document :
Pré-publication, Document de travail
Liste complète des métadonnées

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03700112
Contributeur : Youssef Esstafa Connectez-vous pour contacter le contributeur
Soumis le : lundi 20 juin 2022 - 20:32:46
Dernière modification le : jeudi 23 juin 2022 - 03:47:14

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Identifiants

  • HAL Id : hal-03700112, version 1

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Samir Ben Hariz, Alexandre Brouste, Youssef Esstafa, Marius Soltane. Fast calibration of weak FARIMA models. 2022. ⟨hal-03700112⟩

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